Главная страница 1


Учреждение образования

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”




УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета математики и информатики

___________________ Е.Н. Ливак

«__30_» 06__ 2009 г.


Регистрационный № УД- _125_/р.


Оптимизация решений в экономике и бизнесе

(название дисциплины)



Учебная программа для специальности:

(рабочий вариант)


I-31 03 06 Экономическая кибернетика

(код специальности) (наименование специальности)

Факультет математики и информатики

(название факультета)

Кафедра стохастического анализа и эконометрии

(название кафедры)



Курс (курсы) 5

Семестр (семестры) 9


Лекции 42 Экзамен 9

(количество часов) (семестр)

Практические (семинарские)

занятия Зачёт

(количество часов) (семестр)


Лабораторные

занятия 20 Курсовой проект (работа)

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине 62 высшего образования очная

(количество часов)
Составил С.Э. Статкевич, ст. преподаватель кафедры САиЭМ

(И. О. Фамилия, степень, звание)
2009 г.
Рабочая программа составлена на основе учебной программы по курсу «Оптимизация решений в экономике и бизнесе»

(название типовой учебной программы (учебной программы),

______________________________________________________________________

дата утверждения, регистрационный номер)


Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

Стохастического анализа и эконометрии

(название кафедры)

« 20 »_мая_2009_г., протокол N°_10

Заведующий кафедрой __________________ М.А. Маталыцкий_

(И.О.Фамилия)
Методической комиссии по специальности (ям) факультета _математики и информатики

«30 »_июня_2009 г., протокол N°_10_


Председатель

___________________

(И.О.Фамилия)






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


    1. Цель преподавания дисциплины


Выработать у студентов квалифицированное и осознанное владение математическим аппаратом, понятиями высшей математики и их применение для практических целей



    1. Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:

  • основные методы анализа статистических, динамических моделей макро- и микроэкономики, применяемые на практике;

  • методы решения многокритериальных задач;

  • основные модели и способы оптимизации портфеля ценных бумаг.


владеть навыками

  • анализа статистических, динамических моделей макро- и микроэкономики;

  • осуществлять содержательную экономическую постановку и решение задач многокритериальной оптимизации;

  • проводить оптимизацию портфеля ценных бумаг, содержащих как рисковые, так и безрисковые ценные бумаги.




  1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА






п/п

Наименование

раздела, темы дисциплины

Содержание в соответствии с

типовой учебной программой (учебной программой)

Раздел 1. Введение

1.1.

Проблема рационального ведения хозяйства

Задача оптимального распределения и использования ресурсов. Математические модели оптимизации в экономике. Две части экономической теории: микроэкономика и макроэкономика.

Раздел 2. Статические модели макроэкономики

2.1.

Макроэкономические производственные функции.

Основные факторы производства. Обоснование состава фактора “капитал”. Неоклассическая ПФ. Мультипликативная ПФ

2.2.

Модель межотраслевого баланса.

Общая схема межотраслевого балланса. Баласновые соотношения. Матричная статичная МОБ. Экономическая характеристика показателей МОБ. Агрегирование отраслей в модели МОБ. Двойственность системы цен и количественных выпусков в модели "затраты - выпуск". Модель внешнеэкономических связей. Модель межотраслевого баланса внешнеторговых связей.

Раздел 3. Динамические модели макроэкономики.

3.1.

Модели макроэкономической динамики

Модели экономического роста. Динамические модели межотраслевого баланса. Модели межотраслевого баланса с элементами оптимизации. Динамическая модель межотраслевого баланса с учетом затрат на устранение загрязнений

3.2.

Оптимизация в условиях неопределенности

Формы описания неопределенности. Стохастическая, интервальная, нечеткая формы описания неопределенности. Математическая постановка задачи в условиях неопределенности.

3.3.

Стохастические модели и методы в экономическом планировании

Классификация задач стохастического программирования. Примеры Стохастическая транспортная задача. Постановки задач стохастического программирования. Детерминированные эквиваленты для задач стохастического программирования. Модели планирования запасов.

Раздел 4. Многокритериальная оптимизация.

4.1.

Многокритериальная оптимизация и оптимальное принятие решений

Оптимальность по Парето. Характеристика методов решения. Функция полезности. Построение эффективного множества. Алгоритмы решения задач на системе подмножеств с упорядоченной совокупностью критериев. Целевое программирование. Интерактивные методы (метод уступок, интерактивное компромиссное программирование и др.). Методы решения задач многокритериальной оптимизации

Раздел 5. Оптимизация портфеля ценных бумаг.

5.1.

Оптимизация портфеля ценных бумаг

Задача Марковица. Задача Тобина. Методы решения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА


ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ”



Номер раздела, темы,

занятия

Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов


Количество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний

лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные занятия

управляемая самостоятельная работа студентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Введени (2 ч.).

2



















1.1.

Проблема рационального ведения хозяйства

  • экономико-математическое моделирование народнохозяйственных процессов;

  • эндогенные и экзогенные параметры экономических моделей;

  • обобщающие (агрегиррованные) показатели результатов функционирования национальной экономики за определенный период;

2










Конспект лекций

[11,

Ч.1]





2.

Статические модели макроэкономики (16 ч.).

10




6













2.1.

Макроэкономические производственные функции:

  • экономическая интерпретация параметров ПФ;

  • изокванты ПФ;

  • производительность труда, фондовооруженность. фондоемкость;

  • построение мультипликативной ПФ по временным рядам выпусков и затрат ресурсов.

  • ПФ Кобба-Дугласа.

  • ПФ Леонтьева. СES-функция.

2




2




Конспект лекций

[11,гл.8;

21; 22]


Лаб. работа

2.2.

Модель межотраслевого балланса:

  • общая схема и модель межотраслевого баланса;

  • матричная статическая модель МОБ;

  • свойства матрицы технологических коэффициентов;

  • существование решений модели МОБ;

  • коэффициенты косвенных и полных материальных затрат.

4




2




Конспект лекций

[13; 14; 15; 21]

Лаб. работа

2.3.

Модель равновесных цен:

  • использование модели для прогнозирования изменения цен;

  • прогнозирование инфляции.

2




2




Конспект лекций

[13; 14; 15; 21]




2.4.

Модель межотраслевого баланса внешнеторговых связей:

  • теорема о цепечке

2










Конспект лекций

[13; 14; 15; 21]




3.

Динамические модели макроэкономики. (18 ч.)

14




6













3.1.

Модели макроэкономической динамики

  • основные понятия экономической динамики;

  • модели экономического роста;

  • динамическая модель МОБ;

  • динамическая модель МОБ с учетом затрат на загрязнение;

6




2




Конспект лекций

[6, 15, 18, 21]

Лаб. работа

3.2.

Оптимизация в условиях неопределенности

  • формы описания неопределенности;

  • стохастическая, интервальная, нечеткая формы описания неопределенности;

  • математическая постановка задачи в условиях неопределенности.

2




2




Конспект лекций

[23]




3.3.

Стохастические модели:

  • классификация задач стохастического программирования, примеры;

  • стохастическая транспортная задача;

  • постановки задач стохастического программирования;

  • детерминированные эквиваленты для задач стохастического программирования;

  • модели планирования запасов.

6




2




Конспект лекций

[23]

Лаб. работа

4.

Многокритериальная оптимизация (14 ч.)

10




4













4.1.

Конкурентное равновесие:

  • функция полезности;

  • построение эффективного множества;

  • оптимальность по Парето;

  • диаграмма Эджворта;

  • теоремы благосостояния;

4




4




Конспект лекций

[3, 11]




4.2.

Многокритериальная оптимизация

  • постановка многокритериальной задачи;

  • характеристика методов решения;

  • алгоритмы решения задач на системе подмножеств с упорядоченной совокупностью критериев;

  • методы решения задач многокритериальной оптимизации.

6




4




Конспект лекций

[3, 11]




5.

Оптимизация портфеля ценных бумаг (10 ч.).

6




4













5.1.

Оптимизация структуры портфеля рисковых ценных бумаг:

  • модельные предположения и постановка задачи;

  • задача Марковиц;

  • задача Тобина;

  • методы решения задач;

  • свойства эффективных портфелей.

6




4




Конспект лекций




Лаб. работа




Всего

42




20












4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ






п/п
      1. Перечень




Михалевич В.С. и др. Оптимизационные задачи производственно-транспортного планирования: Модели, методы,алгоритмы – М.,Наука, 1986



Вагнер Г. Основы исследования операций. Т.2.-М.,Мир,1973



Цехан О.Б. Модели и методы решения задач исследования операций. – Уч.-мет.пос. – Гродно:ГрГУ, 2001. – 90с.



Исследование операций в экономике. Учебн. Пособие для ВУЗов.-М.,Банки и биржи,ЮНИТИ, 1997.-407с.



Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике – М.,Физматлит, 1995 – 228с.



Мороз А.И. Математические основы менеджмента. М.:Academia, 1997. – 256с.



Кавалеу М.М., Пiсарук М.М. Сучаснае лiнейнае праграмаванне. Вучэбны дапаможнiк – Мн.,1998 – 264с.



Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. – 488с.



Корбут А.А.,Финкельштейн Ю.Ю. Дискретное программирование. – М.: Наука, 1969. – 368с.



Рихтер К. Динамические задачи дискретной оптимизации. – Радио и связь, 1985. – 136с.



Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория.- М.:Прогресс, 2002.- 576с.



Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация.-М.:Мир, 1985



Методические рекомендации по использованию современных программных средств для математического моделирования и решения экономических задач. – Минск: НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь.-2000. – 241с



Кравцов М.К., Крачковский А.П. Агрегирование и редуцирование моделей межотраслевого баланса.// В кн. Экономико-математические модели прогнозирования макроэкономических показателей секторов экономики в условиях рынка. Минск.: НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь.-1998. – с. 20-43



Четыркин Е.М. Финансовая матетматика.:Учебник. – 3-е издание. – М.:Дело, 2003. – 400с.



Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – М,Наука, 1982.



Воркуев Б.Л. Динамическая модель межотраслевого баланса с учетом затрат на устранение загрязнений.// В кн. Математическое моделирование экономических процессов. – М,:Из-во МГУ, 1990. – 232с. – стр.69-80



Методические указания к лабораторным работам по курсу “Оптимизация решений в экономике” для студентов четвертого и пятого курсов математического факультета отделения “Экономическая кибернетика” Брест 2001, 24с.



Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979. - 304с.



Колемаев. Математическая экономика.



Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. М.: Инфра-М, 1996. - 432с.



Ермольев Ю.М., Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. Наука, М.. -1979. 256 стр.


5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола)





















































6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год




п/п


Дополнения и изменения

Основание





























Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)

Заведующий кафедрой
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ


Декан факультета
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)



Смотрите также:
Учебная программа (рабочий вариант) для специальности: 1-31 01 01 Биология, 1-33 01 01 Биоэкология, 1-31 01 01-03 Биология
307.03kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-31 03 06-01 э коном и ческая кибернетика
168.66kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности: (рабочий вариант) I 31 03 06
171.73kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-24 01 03 Экономическое право (6 лет)
115.61kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности: (рабочий вариант) 1-310301-02 Математика
120.64kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности рабочий вариант: 1-310306 Экономическая кибернетика
148.6kb.
1 стр.
Учебная программа: (рабочий вариант) по спецкурсу «Многомерные базы данных и olap» 1 40 01 01
218.45kb.
1 стр.
Учебная программа: (рабочий вариант) по курсу «Базы данных» 1 40 01 01
175.9kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности: 1-26 02 02, 1-26 02 03, 1-25 01 07, 1-25 01 04 (код специальности) Факультет
334.31kb.
1 стр.
Учебная программа для специальности
1947kb.
11 стр.
Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика Факультет
309.78kb.
1 стр.
Учебная программа курса для специальности 0321. 00 Математика с дополнительной специальностью Физика Брянск-2007 Учебная
376.54kb.
2 стр.